La metodologia degli scenari probabilistici è utilizzata nei mercati finanziari per misurare i rischi.
E’ uno strumento facilmente comprensibile perché rappresenta chiaramente le probabilità di ottenere un risultato positivo o negativo.
Il motore di rischio di eKuota utilizza il “Parallel Filtered Bootstrap”. E’ un modello probabilistico complesso che:
-tiene conto di tutte le esposizioni di rischio e
-consente la generazione degli scenari per l’orizzonte temporale prescelto.
Il motore di rischio eKuota cattura correttamente i movimenti di mercato e produce stime affidabili. Non sono utilizzate distribuzioni di probabilità preconcette e si ottiene una distribuzione empirica multivariata.
L’essenza della misurazione di rischi è di fornire una visione realistica degli scenari futuri. Nel caso di una azienda, ciò che potrebbe succedere ai flussi di cassa.
Gli scenari probabilistici di eKuota analizzano il valore dei cashflow alla scadenza di bilancio di fine anno: una rappresentazione grafica immediata e intuitiva dell’esposizione dell’azienda al rischio.
